Spredt ud langs kysten ligger Picos charmerende landsbyer, hvor husene er bygget af de sorte lava og de små haver er prydet af smukke blomster. Farverige fiskerbåde lægger til i havnene, og hvor der ikke er en landsby er der måske fundet plads til en mindre vingård eller et enligt hus med udsigt over havet. Og vingårdene er da også et af øens store trækplastre. De lokale byggede små stenvægge af lavaen og plnatede vinrankerne mellem væggene. I dag danner de en labyrint, som helt sikkert er værd at udforske.
Pico er også kendt for sin hvalfangerhistorie, hvor amerikanske fangere og lokale begav sig ud på havet for at fange kaskelothvaler. I dag fanges der ikke længere hvaler fra øen, men man kan til gengæld tage på hvalsafari - vel og mærke i verdensklasse.
Picos højeste punkt er 2351 meter. Man kan vandre og klatre op af bjerget og nyde den fantastiske udsigt fra toppen. Blandt andre store naturoplevelser er det rige fugleliv, lavatunnellerne i jordens dyb og udsigten til de nærtliggende øen ved havet.